Zurück

In den Warenkorb

Empfehlung per E-Mail versenden

Probeexemplar anfordern

Gerne schicken wir Ihnen ein Probeexemplar an die angegeben Adresse.
Die Performanz von technischen Handelsstrategien. Ein Literaturüberblick

Die Performanz von technischen Handelsstrategien. Ein Literaturüberblick

vonUludag, Gökhan
Deutsch, Erscheinungstermin 23.04.2018
lieferbar

eBook

18,99 €
(inkl. MwSt.)

Buch (broschiert)

27,95 €
(inkl. MwSt.)
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Banken und Finanzen), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Profitabilität solcher Handelsstrategien. Das Hauptinteresse liegt bei der Feststellung,...

Informationen zum Titel

978-3-668-68831-5
München
23.04.2018
2018
1
1. Auflage
eBook
PDF ohne DRM
47
München
Deutsch
Bankwirtschaft
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Banken und Finanzen), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Profitabilität solcher Handelsstrategien. Das Hauptinteresse liegt bei der Feststellung, ob technische Handelsstrategien ...
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Banken und Finanzen), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Profitabilität solcher Handelsstrategien. Das Hauptinteresse liegt bei der Feststellung, ob technische Handelsstrategien profitabel sind. Hierfür werden die verschiedenen Ergebnisse der empirischen Untersuchungen aufgezeigt.

Im Kapitel 3 werden die, für die Ausarbeitung der empirischen Studien notwendigen Testmethoden und Kennzahlen vorgestellt. Die ersten Erkenntnisse zur Profitabilität von technischen Handelsstrategien wurden durch Hypothesentest gemacht. Durch diesen Test sollte festgestellt werden, ob die Ergebnisse eine Signifikanz besitzen oder ob diese auch rein zufällig zustande hätten kommen können.

Darauffolgend wird die Autokorrelation vorgestellt. Das Auftreten von Autokorrelation in den Kurszeitreihen ist eine essentielle Annahme für die Momentum-Strategie. Die empirischen Untersuchungen liefern zu diesem Thema sehr unterschiedliche Ergebnisse. Bei der Betrachtung von verschiedenen Perioden weichen die Autokorrelationen in den jeweiligen Märkten untereinander ab.

Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt. Die Untersuchungen weisen sowohl wesentliche Unterschiede in den verschiedenen Märkten als auch Zeiten auf. Daher erfolgt die Aufteilung dieses Kapitels in Aktien- und Währungsmärkte.
Kundenmitteilung
EU-Datenschutzgrundverordnung

Die DSGVO stärkt die Datenschutzrechte europaweit für uns alle. Bei vub haben wir aus diesem Anlass unsere Datenschutzerklärung grundlegend verändert:

  • Wir stellen noch übersichtlicher dar, wie und wofür wir personenbezogene Daten verarbeiten (wenn überhaupt, denn das Verwerten Ihrer persönlichen Daten ist überhaupt nicht unser Geschäft!).
  • Wir informieren in unserer neuen Datenschutzerklärung über die Kundenrechte.
  • Wir haben die Datenschutzerklärung übersichtlicher gestaltet.
  • Ab dem 25. Mai 2018 können Sie in Ihrem Kundenkonto im Menü unter „mein vub - Einstellungen“ den gewünschten Datenschutz selbst einstellen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an unseren vub-Kundenservice und Ihre bekannten Ansprechpartner unter premiumservice@vub.de.

Bestätigung