Teil I: Institutionelle und methodische Grundlagen Allgemeine Grundlagen des Investment- und Risikomanagements Charakterisierung von Investments unter Sicherheit Charakterisierung von Investments unter Risiko I: Einperiodenmodelle Charakterisierung von Investments unter Risiko II: Mehrperiodenmodelle Grundlagen der Bewertung von Investments unter Risiko Teil II: Investment- und Risikomanagement primärer Finanztitel Aktieninvestments: Grundlagen Aktieninvestments: Vertiefung Investments in Zinstitel: Grundlagen Investments in Zinstitel: Vertiefung Teil III: Investment- und Risikomanagement mit derivativen Finanztiteln Forwards und Futures Optionen Swaps Teil IV: Weiterführende und vertiefende Fragestellungen Asset Allocation und Internationale Investments Immobilien und alternative Investments Ausfallbedrohte Zinstitel

Umfassendes und mathematisch fundiertes Grundlagenlehrbuch mit erklärenden Beispielen und empirischen Fallstudien - für den Einsatz in Bachelor-Programmen didaktisch optimiert.

Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen.

Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab.

In der 4. Auflage neu aufgenommen:

- Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen
- Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen
- Prospect-Theorie
- Theorie effizienter Märkte
- Portfolioheuristiken
- Zinsprognose
- Preisbildung bei Rohstofffutures
- Risikomanagement von Optionspositionen
- Rohstoffinvestments

Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

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